当前位置:首页职业资格期货从业资格期货投资分析->当前郑州商品交易所的白糖期货期权市场行情如下表所示:某期权做

当前郑州商品交易所的白糖期货期权市场行情如下表所示:

期货投资分析,章节练习,期货及衍生品定价

某期权做市商持有由100手SR809-C-5500多头和255手SR809-C-5700空头构建的期权组合,该做市商通过交易

SR809-C-5600 以实现该组合的Delta中性,实现Delta中性后,整个期权组合的Gamma为( )

  • A.0.6577
  • B.-0.1073
  • C.-0.2225
  • D.-0.3377
查看答案 纠错
答案: B
本题解析:

100手SR809-C-5500多头和255手SR809-C-5700空头构建的期权组合的Delta=0.59*100-0.35*255=59-89.25=-30.25,要想实现Delta中性,则要对SR809-C-5600进行多头操作,买入的手数为30.25/0.42=72手;此时整个期权组合的Gamma=0.0016*100+0.0016*72-0.0015*255=0.16+0.1152-0.3825=-0.1073。

更新时间:2022-06-15 01:01

你可能感兴趣的试题

多选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
判断题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》4

查看答案
判断题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》4

查看答案
判断题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》4

查看答案
多选题

互补品足指使用价值上必须相互补充才能满足人们某种需要的商品,

以下属于互补品的是( )。

  • A.汽车与汽油
  • B.家用电器与电
  • C.石油和煤炭
  • D.煤气和电力E: 羽毛球和羽毛球拍
查看答案