下列关于Delta对冲策略，说法正确的有（ ）。

• A.投资者往往按照1单位期权和Delta单位标的资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
• B.如果该策略能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
• C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
• D.标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

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答案： A、B、D

本题解析：

投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对冲策略，即按照1单位期权和Delta单位标的资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。如果该策略能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略。标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的Delta对冲不能完全规避风险，需要不断依据市场变化调整对冲头寸。

更新时间：2022-06-30 07:24

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