随着期权接近到期，平值期权受到的影响越来越大，而非平值期权受到的影响越来越小。（ ）

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答案：

正确

本题解析：

平值期权（标的价格等于行权价格）的Theta是单调递减至负无穷大。非平值期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至0。因此，随着期权接近到期，平值期权受到的影响越来越大，而非平值期权受到的影响越来越小。

更新时间：2022-07-03 13:48

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