对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格等于行权价格时，Delta收敛于-1。（ ）

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答案：

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本题解析：

对于看跌期权，随着到期日的临近，实值期权（标的资产价格<行权价格）Delta收敛于-1；平值期权（标的资产价格=行权价格）Delta收敛于-0.5；虚值期权（标的资产价格>行权价格）Delta收敛于0。

更新时间：2022-07-06 21:55

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