在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。（ ）

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答案：

正确

本题解析：

B-S-M定价模型有以下6个基本假设：

①标的资产价格服从几何布朗运动；

②标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空；

③期权有效期内，无风险利率r 和预期收益率从是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金；

④标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；

⑤标的资产的价格波动率为常数；

⑥无套利市场。

更新时间：2022-07-06 23:27

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