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若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%,则1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。

  • A.2506.25
  • B.2510.33
  • C.2518.42
  • D.2528.33
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答案: A
本题解析:

已知支付连续红利率的标的资产,若标的资产支付的连续红利率为q , 则其远期价格定价公式为:

期货投资分析,章节练习,期货及衍生品定价

将题中数据代入公式,则期货的理论价格为:

期货投资分析,章节练习,期货及衍生品定价

更新时间:2022-07-02 03:24

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