某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（ ）。

• A.面临下跌风险
• B.没有下跌风险
• C.会出现增值
• D.保持不变

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答案： A

本题解析：

该组合Delta =5×0.8 +4 × （ -0.5） =2。因此，资产下跌将导致组合价值下跌。

更新时间：2022-07-09 08:23

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