基本的GARCH模型存在的局限包括（ ）。

• A.ARCH/GARCH模型没有在当期条件异方差和条件均值之间建立联系
• B.ARCH/GARCH模型无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
• C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型时可能无法满足
• D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益

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答案： A、B、C

本题解析：

基本的GARCH模型存在三大局限：

（1）非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型时可能无法满足。

（2）ARCH/GARCH模型无法解释金融资产收益率中的杠杆效应。

（3）ARCH/GARCH模型没有在当期条件异方差和条件均值之间建立联系。

更新时间：2022-06-23 09:23

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