TGARCH模型是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量。（ ）

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答案：

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本题解析：

GARCH模型的一个简单的延伸就是GJR模型或者TGARCH模型，它是在 GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量I：在前期收益率为负的情形下，当期的I值取1；在前期收益率非负的情形下，当期的I值取0。

更新时间：2022-06-29 21:14

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