某投资者持有市值为1.2亿元股票组合，组合β核算为1.15，当前沪深300股指期货为5000点，沪深300股票指数为4950点，期货β为0.95，要进行完全套保，应当（ ）沪深300股指期货（ ）手。

• A.买入 99
• B.卖出 99
• C.买入 98
• D.卖出 98

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答案： B

本题解析：

持有股票组合，害怕股价下跌带来资产贬值，卖出套期保值

　　套保手数=120000000*1.15/（5000*300*0.95）=99（手）。

更新时间：2022-06-22 20:41

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