期现互转套利策略的基本操作模式包括（ ）。

• A.用股票组合来复制标的指数
• B.当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清
• C.以10％左右的出清后资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益
• D.待期货的相对价格被低估，出现负价差时再全部转回股票现货

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答案： A、B、C

本题解析：

期现互转套利策略的基本操作模式是：用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10％左右的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益，待期货的相对价格被高估，出现正价差时再全部转回股票现货。期货各月份出现可套利的价差时，也可以通过跨期套利来赚取利润。

更新时间：2022-06-17 11:46

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