假设在2021年12月18日以收盘价买入沪深300ETF、卖空股指期货 IF1503。股指期货当日收盘价3184，沪深300ETF当日收盘价2.6元，沪深300指数当日收盘价为3046。

假设在股指期货交割日前一日进行平仓，当日股指期货收盘价3829， ETF收盘价3.53元，期现套利（ ）元。

• A.实现盈利
• B.盈利为133395
• C.出现亏损
• D.亏损193500

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答案： A、B

本题解析：

股指期货头寸盈亏=（3184-3829）×300 =-193500（元）

ETF头寸盈亏=（3.53 -2.6）×3515×100=326895（元）

合计收益=326895-193500=133395（元）。

更新时间：2022-06-29 02:37

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