国债期货价格是98元，最便宜可交割债券（CTD）的修正久期是4.5。假如国债现券的价格为103元，修正久期是3.5，则完全对冲该国债的利率风险的套保比例是（ ）。

（参考公式：套保比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/（CTD修正久期x期货合 约价值））

• A.0.8175
• B.0.7401
• C.1.0000
• D.1.3513

查看答案 纠错

答案： A

本题解析：

根据公式，可得：套保比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/（CTD 修正久期×期货合约价值）=（3.5 x 103）/（4.5 x 98）=0.8175。

更新时间：2022-06-23 15:02

你可能感兴趣的试题

多选题

• A.见图A
• B.见图B
• C.见图C
• D.见图D

查看答案

单选题

• A.见图A
• B.见图B
• C.见图C
• D.见图D

查看答案

单选题

• A.见图A
• B.见图B
• C.见图C
• D.见图D

查看答案

单选题

• A.见图A
• B.见图B
• C.见图C
• D.见图D

查看答案

单选题

• A.见图A
• B.见图B
• C.见图C
• D.见图D

查看答案

单选题

• A.见图A
• B.见图B
• C.见图C
• D.见图D

查看答案

判断题

查看答案

判断题

查看答案

判断题

查看答案

多选题

互补品足指使用价值上必须相互补充才能满足人们某种需要的商品，

以下属于互补品的是( )。

• A.汽车与汽油
• B.家用电器与电
• C.石油和煤炭
• D.煤气和电力E: 羽毛球和羽毛球拍

查看答案