假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少？（ ）

• A.7
• B.6
• C.5
• D.4

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答案： A

本题解析：

购买的国债期货不计入组合的市值，根据计算公式，可得：调整后组合久期=【100000 万x6 +（200 x 105）万 x 4.8】/100000 万≈7。

更新时间：2022-07-09 22:36

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