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A企业为美国一家进出口公司,2016年3月和法国一家贸易商达成一项出口货物订单,约定在三个月后收取对方90万欧元的贸易货款。当时欧元兑美元汇率为1.1306。随着英国脱欧事件发展的影响,使得欧元面临贬值预期。A企业选择了欧元兑美元汇率期权作为风险管理的工具,用以规避欧元兑美元汇率风险。经过分析,A企业选择买入7手执行汇率1. 1300的欧元兑美元看跌期权,付出的权利金为11550美元,留有风险敞口25000欧元。

(2)到6月份,若欧元升值,欧元兑美元即期汇率调整至1.2154,那么与不购买期权相比,A企业到期损益为( )。

  • A.23100 美元
  • B.22100 美元
  • C.-21100 美元
  • D.-11550 美元
查看答案 纠错
答案: D
本题解析:

到6月份,若欧元升值,欧元兑美元即期汇率调整至1.2154,A企业到期可以放弃执行期权,最多就是损失了权利金11550美元。

更新时间:2022-07-12 01:38

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