当前位置:首页职业资格期货从业资格期货基础知识->相同系列期权中,期权1、2、3为3个执行价格相邻的看涨期权,

相同系列期权中,期权1、2、3为3个执行价格相邻的看涨期权,C为期权价格,K为执行价格K1<K2<K3,2为接近平值的期权,1为实值期权,3为虚值期权。如果期权价格差和执行价格差的比例关系为[(C1-C2)/(K2-K3)]<[(C2-C3)/(K3-K2)]时,适宜构建的套利策略为( )。

  • A.买进看涨期权2和3,同时卖出2份看涨期权1
  • B.买进看涨期权1和2,同时卖出2份看涨期权3
  • C.卖出看涨期权1和3,同时买进2份看涨期权2
  • D.买进看涨期权1和3,同时卖出2份看涨期权2
查看答案 纠错
答案: C
本题解析:

空头蝶式价差套利,卖出(K3-K2)/(K3-K1)单位C1、(K2-K1)/(K3-K1)单位C3,同时买入一份C2。

更新时间:2022-07-10 05:37

你可能感兴趣的试题

多选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
判断题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》4

查看答案
判断题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》4

查看答案
判断题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》4

查看答案
多选题

互补品足指使用价值上必须相互补充才能满足人们某种需要的商品,

以下属于互补品的是( )。

  • A.汽车与汽油
  • B.家用电器与电
  • C.石油和煤炭
  • D.煤气和电力E: 羽毛球和羽毛球拍
查看答案