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(2021年12月真题)假设某期货交易所相同月份的螺纹铜期货和线材期货的合理价差为130元/吨,套利者认为当前价差过小,因此卖出螺纹铜期货的同时买入线材期货进行套利交易,交易情况如下表所示,则该套利者的交易盈亏状况为(  )(铜的交易单位为5元/吨,不计手续费等费用)(单位均为10吨/手,不考虑交易成本)

期货基础知识,真题章节,期货从业资格基础知识(投机与套利)

  • A.盈利2400元
  • B.亏损24000元
  • C.盈利24000元
  • D.亏损2400元
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答案: C
本题解析:

如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,我们称这种套利为买入套利。

建仓时价差=2550-2440=110元/吨,平仓时价差=2600-2460=140元/吨。

盈利(140-110)*80*10=24000元。

更新时间:2022-07-04 10:48

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