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(2022年7月真题)某套利者打算利用沪锌期货进行套利,T0时刻开仓买入8月合约同事卖出11月合约,T1时刻进行平仓,价格如表所示。则该套利盈利的情形有( )

期货基础知识,真题章节,期货从业资格基础知识(投机与套利)

  • A.3
  • B.2
  • C.1
  • D.4
查看答案 纠错
答案: A、C
本题解析:

计算建仓时的价差,即用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边。为保持一致性,计算平仓时的价差,也要用建仓时价格较高的合约平仓价格减去建仓时价格较低的合约平仓价格。本题中建仓时的价差=17015-16895=120(元/吨);

选项A(3),平仓时价差=17335-17205=130(元/吨)

选项B(2),平仓时价差=16980-16865=115(元/吨);

选项C(1),平仓时价差=16995-16870=125(元/吨);

选项D(4),平仓时价差=17175-17070=105(元/吨)。

因此价差扩大的情形有A和C。

更新时间:2022-07-27 00:53

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