（2022年7月真题）某交易者以65800元/吨卖出5月钢期货合约1手，同时以66100元/吨买入6月钢期货合约1手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者是盈利的。（ 不计手续费用）

• A.5月66750元/吨，6月66900元/吨
• B.5月66800元/吨，6月67200元/吨
• C.5月66850元/吨，6月66950元/吨
• D.5月66600元/吨，6月67200元/吨

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答案： B、D

本题解析：

开仓时价差=66100-65800=300，本题买入价格高的合约卖出价格低的合约是买入套利，价差扩大盈利。A价差为150，B价差为400，C价差为100，D价差为600，故本题选BD。

更新时间：2022-08-01 18:23

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