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(2022年7月真题)假定芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所(DCE)相同月份的大豆期货价格及套利者操作如下表所示,则该套利者的盈亏状况为( )元/吨,(不考虑各种交易费用和质量升贴水,按1美分/蒲式耳=0.4美元/吨,USD//CNY=6.2计算,计算过程取整数)

  • A.盈利118
  • B.亏损242
  • C.亏损118
  • D.盈利242
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答案: A
本题解析:

大连商品交易所盈亏为:4320-4140=180元/吨;芝加哥期货交易所盈亏为:990-1015=-25美分/蒲式耳;统一单位,-25美分/蒲式耳为:-25×0.4×6.2≈-62元/吨。则该套利者的盈亏180-62=118元/吨,即盈利118元/吨。

更新时间:2022-07-25 16:04

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