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(2022年7月真题)假定市场年利率为5%,年化股息率为2%,8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份300股指期货合约的理论价差为( )点

  • A.26.25
  • B.35
  • C.43.75
  • D.61.25
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答案: A
本题解析:

根据股指期货理论价格的计算公式可推出,不同时点上同一品种的股指期货的理论差价计算公式为:F(T2)-F(T1)=S×(r-d)×(T2-T1)/365=3500×(5%-2%)×(3/12)=26.25(点)。

更新时间:2022-07-12 12:34

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