下列关于风险与收益的各项说法中，正确的有（ ）。

• A.由两项资产构成的投资组合，只要相关系数小于1，就会出现无效集
• B.由多项风险资产构成的投资组合，投资者的最佳选择是市场组合
• C.投资组合的贝塔系数是单项资产贝塔系数的加权平均数
• D.证券市场线的斜率越大，表明投资者的风险厌恶感越强，市场组合的必要报酬率超过无风险报酬率越多

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答案： C、D

本题解析：

相关系数为1时机会集是直线；相关系数小于1时机会集开始弯曲，相关系数越小机会集曲线越弯曲，表明风险分散程度越高(即标准差小于加权平均值越多)；只有相关系数足够小才会出现无效集，选项A错误。由风险资产和无风险资产构成的投资组合，投资者的最佳选择是市场组合；仅有风险资产的投资组合，无法从无风险报酬率点做有效边界的切线，此时不存在市场组合，选项B错误。

更新时间：2022-07-31 04:42

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