客户购买了X基金，当前无风险收益率为6%，X基金过去表现与市场组合的历史表现如下所示：

历史指标 X基金 市场组合

平均收益率（%） 18 16

标准差（%） 20 25

β值 1．2 1

Y基金夏普比率是0．9，Z基金夏普比例是0．3，理财师从夏普比率角度应该向客户推荐( )。

• A.X基金
• B.Y基金
• C.Z基金
• D.市场组合

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答案： B

本题解析：

夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与在此期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合每单位波动性所获得的回报。当投资人当前的投资组合为唯一投资时，用标准差作为投资组合的风险指标是合适的。

x夏普比率=（18%-6%）/20=0．006

更新时间：2022-08-12 23:57

包含此试题的试卷

• 2022年7月中级银行从业资格考试《个人理财》真题精选

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