刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表5—5所示。

根据以上材料回答（1）～（2）题。

根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为_______，其中_______能够提供经风险调整后最好的收益。（ ）

• A.0.0133，0.2144，0.0904；B基金
• B.0.0904，0.0133，0.2144；C基金
• C.0.2144，0.0133，0.0904；A基金
• D.0.0904，0.2144，0.0133；B基金

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答案： C

本题解析：

夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与在此期间收益率的标准差的比值。

夏普比率的计算公式：SRp=（Rp-Rf）／σp。

A基金：SRA=（13．71％-6．64％）／32．98％=0．2144；

B基金：SRB=（6．94％-6．64％）／22．58％=0．0133；

C基金：SRC=（8．77％-6．64％）／23．56％=0．0904。

因为SRA最大，所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。

更新时间：2022-09-04 05:25

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