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2013年6月3日,A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。

6月5日,A银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。

5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6—1。

表6—1

初级风险管理,章节练习,流动性风险管理

6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温,隔夜拆借利率飙升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步升级。

根据以上案例描述,回答下列小题。

A银行要降低流动性风险敞口,在“钱荒”期间其合适的措施有()。

  • A.缩短资产久期,增强资产流动性
  • B.拉长负债久期,付出一定成本缓解流动性压力
  • C.缩短负债久期,避免成本增高
  • D.控制金融同业业务的资产负债久期差
  • E.拉长资产久期,提高资产盈利能力
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答案: A、B、D
本题解析:

在“钱荒”期间,整个市场流动性不足,利率有上升趋势,此时如果资产久期越长,则利率上升对资产价格下降的影响越大,应缩短资产久期,加快资产的回收,增强资产的流动性;同时拉长负债久期,缓解流动性压力;并注意控制金融同业业务的资产负债久期差,使其处于合理范围之内。

更新时间:2021-11-01 02:59

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