若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0．02％和0．04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（　　）。

• A.0.03％，0.03％
• B.0.02％，0.04％
• C.0.02％，0.03％
• D.0.03％，0.04％?

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答案： D

本题解析：

违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与0．03％中的较高者，设定0．03％的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。

更新时间：2021-10-28 20:39

包含此试题的试卷

• 2021年中级银行从业资格考试《风险管理》点睛提分卷4

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