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2021年中级银行从业资格考试《风险管理》预测试卷3

卷面总分：145分 答题时间：240分钟 试卷题量：145题 练习次数：49次
单选题 （共90题，共90分）
1.

下列不属于企业非财务因素分析的是()。

  • A. 管理层风险分析
  • B. 声誉风险分析
  • C. 生产和经营风险分析
  • D. 行业风险分析
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2.

假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。

  • A. 买入期限较短的金融产品
  • B. 买人期限较长的金融产品
  • C. 买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
  • D. 卖出期限较长的金融产品
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3.

下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层责任的是()。

  • A. 制定声誉风险管理政策和操作流程
  • B. 独立设置声誉风险管理职能
  • C. 负责识别、评估和监测声誉风险状况
  • D. 征询最大多数员工的意见和建议
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4.

将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

  • A. 风险对冲
  • B. 风险转移
  • C. 风险规避
  • D. 风险分散
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5.

下列各项中，不属于抵押合同应详细记载内容的是()。

  • A. 抵押品名称
  • B. 抵押品的质量
  • C. 被担保的主债权种类
  • D. 抵押物移交的时问
标记 纠错
6.

下列不属于中国银监会现场检查的重点内容的是()。

  • A. 业务经营的合规合法性
  • B. 风险状况和资本充足性
  • C. 管理水平和内部控制
  • D. 营运能力
标记 纠错
7.

在市场风险中尤为重要的风险是()。

  • A. 股票风险
  • B. 汇率风险
  • C. 利率风险
  • D. 商品风险
标记 纠错
8.

2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。

  • A. 资本构成、内部审计、市场竞争
  • B. 资本要求、监督监管、市场竞争
  • C. 资本要求、监督检查、市场约束
  • D. 资本比例、外部审计、市场约束
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9.

强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是()。‘

  • A. 负债风险管理模式阶段
  • B. 资产风险管理模式阶段
  • C. 资产负债风险管理模式阶段
  • D. 全面风险管理模式阶段
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10.

关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是()。

  • A. 商业银行应当有效评估和管理各类主要风险
  • B. 对于能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理
  • C. 商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险
  • D. 商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染
标记 纠错
11.

可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。

  • A. 专家调查列举
  • B. 情景分析
  • C. 分解分析
  • D. 失误树分析
标记 纠错
12.

信用评分模型的关键在于()。

  • A. 辨别分析技术的运用
  • B. 特征变量的当前市场数据的搜集
  • C. 特征变量的选择和各自权重的确定
  • D. 单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定
标记 纠错
13.

下列选项中，由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是()。

  • A. 市场风险
  • B. 信用风险
  • C. 流动性风险
  • D. 操作风险
标记 纠错
14.

随机变量X的概率分布表如下，则随机变量x的期望值是()。

X234P30％25％45％

  • A. 3.15
  • B. 3.05
  • C. 3.00
  • D. 2.95
标记 纠错
15.

商业银行可以通过()或()来缓解流动性压力。

  • A. 出售所持有的流动性资产；转向资金市场放贷资金
  • B. 持有流动性资产；转向资金市场借入资金
  • C. 持有流动性资产；转向资金市场放贷资金
  • D. 出售所持有的流动性资产；转向资金市场借入资金
标记 纠错
16.

以下属于操作风险的是()。

  • A. 法律风险
  • B. 声誉风险
  • C. 战略风险
  • D. 信用风险
标记 纠错
17.

下列选项中，()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。

  • A. 风险对冲
  • B. 风险计量
  • C. 风险转移
  • D. 风险补偿
标记 纠错
18.

关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是()。

  • A. 在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值
  • B. 市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
  • C. 与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
  • D. 在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值
标记 纠错
19.

企业级风险管理信息系统极为复杂，具有()的特点。

  • A. 单向、智能化
  • B. 多向交互式、经济化
  • C. 单向、经济化
  • D. 多向交互式、智能化
标记 纠错
20.

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，E1元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。

  • A. 160
  • B. 150
  • C. 120
  • D. 230
标记 纠错
21.

健全的风险管理体系具有的功能不包括()。

  • A. 自觉管理
  • B. 系统管理
  • C. 微观管理
  • D. 非系统管理
标记 纠错
22.

下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。

  • A. 根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和高级法
  • B. 商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分
  • C. 商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系
  • D. 内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度
标记 纠错
23.

在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的()的外汇交易。

  • A. 第二个工作日
  • B. 第一个工作日
  • C. 第三个工作日
  • D. 第五个工作日
标记 纠错
24.

最常用的风险事前控制手段是()。

  • A. 限额管理
  • B. 风险定价
  • C. 制定应急预案
  • D. 风险转移
标记 纠错
25.

假设商业银行当年将l00个客户的信用等级评为BB级，发现有2个客户违约，则违约频率为()。

  • A. 0.5％
  • B. 0.9％
  • C. 1％
  • D. 2％
标记 纠错
26.

如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。

  • A. 正值；空头
  • B. 负值；多头
  • C. 零；多头
  • D. 正值；多头
标记 纠错
27.

下列不属于商业银行风险管理职能的是()。

  • A. 风险监控
  • B. 模型创建
  • C. 降低风险
  • D. 技术支持
标记 纠错
28.

市场风险内部模型法的局限性不包括()。

  • A. 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
  • B. 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
  • C. 对风险管理的具体作用有限
  • D. 无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
标记 纠错
29.

银行监管的基本目标可以概括为()。

  • A. 保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定
  • B. 保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定
  • C. 保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定
  • D. 保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定
标记 纠错
30.

()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

  • A. 缺口分析
  • B. 久期分析
  • C. 外汇敞口分析
  • D. 风险价值方法
标记 纠错
31.

资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。

  • A. 单一风险
  • B. 简单风险
  • C. 复杂风险
  • D. 多元化风险
标记 纠错
32.

在贷款重组流程中，下列不属于准备重组方案的内容的是()。

  • A. 基本的重组方向
  • B. 重组流程每个阶段的评估目标
  • C. 重组的财务约束
  • D. 增加控制措施，限制企业经营活动
标记 纠错
33.

假定某企业2014年的销售成本为50万元，销售收入为l00万元，年初资产总额为l70万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为()。

  • A. 47％
  • B. 56％
  • C. 63％
  • D. 79％
标记 纠错
34.

()处在声誉风险管理的第一线。

  • A. 操作风险管理部门
  • B. 信用风险管理部门
  • C. 法律风险管理部门
  • D. 声誉风险管理部门
标记 纠错
35.

信贷资产准备充足率等于()。

  • A. 授信资产实际计提准备÷应提准备×100％
  • B. 应提准备÷授信资产实际计提准备×100％
  • C. 授信资产实际计提准备×应提准备×l00％
  • D. 非信贷资产实际计提准备÷非信贷预计损失×100％
标记 纠错
36.

信息披露的原则不包括()。

  • A. 侧重披露总量指标
  • B. 谨慎披露结构指标
  • C. 详细披露所有信息
  • D. 暂不披露机密指标
标记 纠错
37.

下列风险属于按风险诱发原因分类的是()。

  • A. 政治风险和社会风险
  • B. 系统性风险和非系统性风险
  • C. 信用风险和市场风险
  • D. 纯粹风险和投机风险
标记 纠错
38.

下列不属于国别风险评估的主要指标的是()。

  • A. 数量指标
  • B. 定性指标
  • C. 比例指标
  • D. 等级指标
标记 纠错
39.

关于管理声誉风险最好的办法，说法不正确的是()。

  • A. 强化全面风险管理意识
  • B. 改善公司的治理
  • C. 预先做好应对声誉危机的准备
  • D. 确保全部风险被正确识别、优先排序
标记 纠错
40.

在各业务条线的操作风险资本系数(β)中，公司金融的β系数为()。

  • A. 12％
  • B. 15％
  • C. 18％
  • D. 20％
标记 纠错
41.

方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

  • A. 方差-协方差法和历史模拟法
  • B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
  • C. 方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
  • D. 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
标记 纠错
42.

以下不属于与借款人有关的因素的是()。

  • A. 声誉
  • B. 杠杆
  • C. 收益波动性
  • D. 经济周期
标记 纠错
43.

下列不属于《银行业监督管理法》明确的我国银行业监督管理目标的是()。

  • A. 促进银行业的合法运行
  • B. 促进银行业的稳健运行
  • C. 规避系统风险
  • D. 维护公众对银行业的信心
标记 纠错
44.

商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。

  • A. 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
  • B. 资产数额大于负债数额、
  • C. 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
  • D. 负债数额大于资产数额
标记 纠错
45.

概括来说，银行战略风险管理的作用是()。

  • A. 提高银行管理水平，提高银行知名度
  • B. 最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值
  • C. 维护良好的客户关系
  • D. 保证商业银行合理的资产负债结构
标记 纠错
46.

()对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

  • A. 监事会
  • B. 董事会
  • C. 内部审计部门
  • D. 高级经理
标记 纠错
47.

挤兑行为使商业银行面临()。

  • A. 利率风险
  • B. 操作风险
  • C. 流动性风险
  • D. 市场风险
标记 纠错
48.

()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

  • A. 机构准入
  • B. 业务准人
  • C. 市场准入
  • D. 风险评估
标记 纠错
49.

下列关于战略风险管理的说法，错误的是()。

  • A. 战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系
  • B. 商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案
  • C. 战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面
  • D. 商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险
标记 纠错
50.

下列关于有效的声誉风险管理体系，理解不正确的是()。

  • A. 全面了解客户的声誉信誉问题
  • B. 明确商业银行的战略愿景和价值理念
  • C. 培养开放、互信、互助的机构文化
  • D. 建立公平的奖惩机制
标记 纠错
51.

下列选项中，不仅是操作风险计量的一种方法，更是一套完整的操作风险管理框架的计量方法是()。

  • A. 基本指标法
  • B. 高级计量法
  • C. 标准法
  • D. 简单加总法
标记 纠错
52.

下列关于留置的说法，不正确的是()。

  • A. 留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同
  • B. 留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用
  • C. 留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
  • D. 留置是为了维护债权人合法权益的一种担保形式
标记 纠错
53.

下列不属于盈利能力指标的是()。

  • A. 资产收益率
  • B. 资本金收益率
  • C. 预期损失率
  • D. 净业务收益率
标记 纠错
54.

下列关于市场风险的说法，错误的是()。

  • A. 市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险
  • B. 市场风险具有明显的非系统性特征
  • C. 市场风险与其他风险相比，容易计量
  • D. 银行表内外都存在市场风险
标记 纠错
55.

()于2008年起陆续颁布了《巴塞尔新资本协议》相关执行指引。

  • A. 中国银监会
  • B. 中国证监会
  • C. 中国人民银行
  • D. 中国保监会
标记 纠错
56.

某公司2014年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2014年期初存货为450万元，2014年期末存货为550万元，则该公司2014年存货周转天数为()天。

  • A. 13
  • B. 15
  • C. 19.8
  • D. 22.5
标记 纠错
57.

下列关于核心存款指标的计算，正确的是()。

  • A. 核心存款÷净资产
  • B. 核心存款÷总资产
  • C. 核心资产×总资产
  • D. 核心资产×净资产
标记 纠错
58.

按照法律的效力等级划分，下列选项不是银行监管法律框架的是()。

  • A. 法律
  • B. 行政法规
  • C. 宪法
  • D. 规章
标记 纠错
59.

董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。

  • A. 股东
  • B. 最大多数员工
  • C. 风险管理委员会
  • D. 中国银监会
标记 纠错
60.

下列不属于商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式的是()。

  • A. 贷款定价
  • B. 合格抵(质)押品
  • C. 合格净额结算
  • D. 合格保证和信用衍生工具
标记 纠错
61.

下列对商业银行内部审计的描述中，错误的是()。

  • A. 内部审计作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制。在促进风险管理的过程中发挥重要作用
  • B. 现代银行的审计工作正从传统的账项基础审计向以风险为导向的审计转变
  • C. 内部审计可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要环节，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现并报告潜在的风险因素
  • D. 内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价
标记 纠错
62.

假设某10年期债券当前的市场价格为105元，债券久期为9．5年，当前市场利率为3％。如果市场利率提高0．3％，则该债券的价格变化为()。

  • A. 降低2.905元
  • B. 提高2.905元
  • C. 降低2.905％
  • D. 提高2.905％
标记 纠错
63.

银行风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括()。

  • A. 隶属
  • B. 独立
  • C. 支持
  • D. 不能混淆
标记 纠错
64.

下列各项中，不属于失职违规情形的是()。

  • A. 对客户进行误导
  • B. 从事超越授权交易
  • C. 恶意毁损资产
  • D. 支配超出权限资金额度
标记 纠错
65.

完善的()是现代商业银行控制操作风险的基石。

  • A. 公司治理结构
  • B. 内部控制
  • C. 合规文化
  • D. 外部控制
标记 纠错
66.

下列选项中，()是风险文化中最重要、最高层次的因素。

  • A. 风险管理方法
  • B. 风险管理理念
  • C. 风险管理制度
  • D. 风险管理系统
标记 纠错
67.

以下关于战略风险识别的说法，错误的是()。

  • A. 在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险
  • B. 在中观管理层面，董事会和最高管理层必须全面深入评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险
  • C. 在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营／管理活动存在战略风险
  • D. 在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识
标记 纠错
68.

交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。

  • A. 市场价格；市场价格；模型定价
  • B. 交易价格；交易价格；模型定价
  • C. 模型定价；模型定价；市场价格定价
  • D. 市场价格；市场价格；交易价格定价
标记 纠错
69.

用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
标记 纠错
70.

下列关于市值重估的说法，不正确的是()。

  • A. 商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
  • B. 按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
  • C. 商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
  • D. 商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
标记 纠错
71.

现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的()。

  • A. 错误监控／报告
  • B. 结算／支付错误
  • C. 产品设计缺陷
  • D. 财务／会计错误
标记 纠错
72.

操作风险评估中运用最广泛、最成熟的方法是()。

  • A. 自我评估法
  • B. 方差-标准差法
  • C. 损失分布法
  • D. 风险地图法
标记 纠错
73.

下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。

  • A. 多户头支票欺诈
  • B. 内幕交易
  • C. 交易品种未经授权(存在资金损失)
  • D. 银行内部发生的环境安全性事件
标记 纠错
74.

在风险预警中，需要进行预警的内容不包括()。

  • A. 适应监管底线的风险预警管理
  • B. 适应本行内部流动风险监控的预警管理
  • C. 适应有关客户信用风险监测的预警管理
  • D. 适应本行内部信用风险执行效果的预警管理
标记 纠错
75.

以下不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因的是()。

  • A. 银行业为各行业广泛提供金融服务
  • B. 银行业属于完全垄断行业
  • C. 银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动
  • D. 存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系
标记 纠错
76.

投资者A期初以每股30元的价格购买股票l00股，半年后每股收到0．4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为()。

  • A. 2％
  • B. 3％
  • C. 5％
  • D. 8％
标记 纠错
77.

下列选项中，()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。

  • A. 外部控制环境
  • B. 风险识别与评估
  • C. 内部控制措施
  • D. 监督、评价与纠正
标记 纠错
78.

风险识别的环节包括()。

  • A. 感知风险和规避风险
  • B. 感知风险和消除风险
  • C. 感知风险和分析风险
  • D. 分析风险和规避风险
标记 纠错
79.

普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()。

  • A. 改善公司治理结构
  • B. 预先做好防范危机的准备
  • C. 利用精确的数量模型进行量化
  • D. 确保各类主要风险得到正确识别和排序
标记 纠错
80.

下列风险管理策略中，对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的是()。

  • A. 风险分散
  • B. 风险转移
  • C. 风险规避
  • D. 风险对冲
标记 纠错
81.

下列不属于流动性基本要素的是()。

  • A. 时间
  • B. 成本
  • C. 资金数量
  • D. 资产总额
标记 纠错
82.

下列选项中，()是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。

  • A. 监管手段
  • B. 监管目标
  • C. 监管审查
  • D. 监管结果
标记 纠错
83.

以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是()。

  • A. 某项业务风险水平增加
  • B. 盈利能力上升
  • C. 所发行的股票价格下跌
  • D. 资产过于集中
标记 纠错
84.

下列关于贷款风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。

  • A. 风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标
  • B. 期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
  • C. 期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和
  • D. 期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额
标记 纠错
85.

假设一位投资者将10000元存人银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是()。

  • A. 1000元
  • B. 100元
  • C. 9.9％
  • D. 10％
标记 纠错
86.

流动性应急计划主要包括()和弥补现金流量不足的工作程序。

  • A. 提高流动性管理的预见性
  • B. 建立多层级的流动性屏障
  • C. 通过金融市场控制风险
  • D. 危机处理方案
标记 纠错
87.

关于商业银行的操作风险，以下说法错误的是()。

  • A. 商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人
  • B. 根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险
  • C. 操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果
  • D. 只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生
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88.

下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。

  • A. 累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
  • B. 总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
  • C. 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和
  • D. 短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值
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89.

以下不属于系统安全的是()。

  • A. 外部系统安全
  • B. 内部系统安全
  • C. 对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护
  • D. 文件安全
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90.

()存款的变动对()流动性的冲击尤为显著，积极开拓()客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。

  • A. 大额公司／机构；大型商业银行；中小企业
  • B. 大额公司／机构；中小商业银行；中小企业
  • C. 中小企业；大型商业银行；大额公司／机构
  • D. 中小企业；中小商业银行；大额公司／机构
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多选题 （共40题，共40分）
91.

我国银行监管领域所依据的主要法律包括()。

  • A. 《银行业监督管理法》
  • B. 《中国人民银行法》
  • C. 《贷款通则》
  • D. 《金融违法行为处罚法》
  • E. 《商业银行法》
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92.

下列属于流动性风险预警融资指标的有()。

  • A. 盈利水平
  • B. 存款大量流失
  • C. 股票价格下跌
  • D. 资产质量
  • E. 融资成本上升
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93.

有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。

  • A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念
  • B. 培养开放、互信、互助的机构文化
  • C. 建立公平的奖惩机制
  • D. 建立强大的、动态的风险管理系统
  • E. 努力建设学习型组织
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94.

根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有()。

  • A. 贷款是循环的、无抵押的、未承诺的
  • B. 子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元
  • C. 必须保留子组合的损失率数据
  • D. 循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致
  • E. 办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势
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95.

董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。

  • A. 识别
  • B. 评估
  • C. 回避
  • D. 监测
  • E. 控制
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96.

商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括()。

  • A. 市场对商业银行的盈利预期
  • B. 商业银行改革／重组的成本／收益
  • C. 监管机构责令整改的不利信息／事件
  • D. 影响客户或公众的政策性变化
  • E. 监管机构对商业银行的盈利预期
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97.

操作风险具有的特点有()。

  • A. 具体性
  • B. 分散性
  • C. 内生性
  • D. 差异性
  • E. 复杂性
标记 纠错
98.

下列选项中，属于专业贷款的风险加权资产计量方法的有()。

  • A. 内部评级法
  • B. 外部评级法
  • C. 监管映射法
  • D. 违约概率法
  • E. 资产负债率法
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99.

商业银行可将特定时段内的存款分为()。

  • A. 敏感负债
  • B. 附属资产
  • C. 脆弱资金
  • D. 附属存款
  • E. 核心存款
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100.

商业银行信贷业务层面的授信限额管理内容包括()。

  • A. 单一客户授信限额管理
  • B. 集团客户授信限额管理
  • C. 国家风险限额管理
  • D. 区域风险限额管理
  • E. 组合限额管理
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101.

计算VaR值的参数选择应注意的有()。

  • A. VaR的计算涉及置信水平和持有期
  • B. 一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
  • C. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
  • D. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
  • E. 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
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102.

关于违约的说法中，正确的有()。

  • A. 目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
  • B. 违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
  • C. 违约定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
  • D. 违约定义体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
  • E. 债务人破产可以视为违约
标记 纠错
103.

结构性资产或负债指经营上难以避免的策略性外币资产或负债，主要包括()。

  • A. 与记账本位币所属货币不同的资本(营运资金)和法定储备
  • B. 经扣除折旧后的固定资产和物业
  • C. 对海外附属公司和关联公司的投资
  • D. 为维持资本充足率稳定而持有的头寸
  • E. 结构性资产或负债形成的交易性的汇率风险暴露是结构性外汇风险暴露
标记 纠错
104.

可用来简化协方差矩阵的方法有()。

  • A. 对角线模型
  • B. 因子模型
  • C. 历史模拟法
  • D. 解析模型
  • E. 仿真模型
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105.

以下对风险的理解，正确的有()。

  • A. 风险就相当于损失
  • B. 风险是收益的概率分布
  • C. 风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性
  • D. 风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态
  • E. 金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失
标记 纠错
106.

我国商业银行信用风险监管指标包括()。

  • A. 不良资产率
  • B. 商业银行总的流动性需求
  • C. 贷款损失准备充足率
  • D. 单一客户授信集中度
  • E. 预期损失率
标记 纠错
107.

关于战略风险管理的说法，正确的有()。

  • A. 强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
  • B. 有助于将风险挑战转变为成长机会
  • C. 不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险
  • D. 能最大限度地避免经济损失
  • E. 减少法律争议、诉讼事件
标记 纠错
108.

风险评级应当遵循的原则包括()。

  • A. 全面性
  • B. 可靠性
  • C. 系统性
  • D. 持续性
  • E. 审慎性
标记 纠错
109.

下列属于风险水平类指标的有()。

  • A. 信用风险指标
  • B. 市场风险指标
  • C. 准备金充足程度
  • D. 正常贷款迁徙率
  • E. 流动性风险指标
标记 纠错
110.

核心雇员流失的风险具体体现为()。

  • A. 核心员工的知识／技能缺乏
  • B. 缺乏足够后援／替代人员
  • C. 关键信息缺乏共享和文档记录
  • D. 缺乏岗位轮换机制
  • E. 核心员工超越授权的活动
标记 纠错
111.

以下论述正确的有()。

  • A. 零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
  • B. 零售存款客户和公司机构存款人对银行信用和利率水平都很敏感
  • C. 公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
  • D. 零售存款客户和公司／机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感
  • E. 公司／机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感
标记 纠错
112.

商业银行的整体风险控制环境包括()。

  • A. 公司治理
  • B. 连续经营
  • C. 内部控制
  • D. 合规文化
  • E. 信息系统
标记 纠错
113.

假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元空头100，美元多头150，英镑多头200，澳元50，卢布100。则下列关于三种方法计算总外汇敞口头寸，正确的有()。

  • A. 累计总敞口头寸计算：100+150+200+50+100=600
  • B. 净总敞口头寸计算：(50+100+100)-(150+200)=-100
  • C. 净总敞口头寸计算：(150+200)-(100+50+100)=100
  • D. 短边法计算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外汇总敞口头寸为250
  • E. 短边法计算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外汇总敞口头寸为350
标记 纠错
114.

流动性风险的分类包括()。

  • A. 资产流动性风险
  • B. 负债流动性风险
  • C. 声誉风险
  • D. 信用等级风险
  • E. 法律风险
标记 纠错
115.

远期汇率的决定因素包括()。

  • A. 两种货币之间的利率差
  • B. 金额
  • C. 期限
  • D. 即期汇率
  • E. 商品价格
标记 纠错
116.

商业银行()，直接决定商业银行的经营成败。

  • A. 能否吸收大量的公众存款
  • B. 能否保证资本充足率
  • C. 是否愿意承担风险
  • D. 能否准确计量其所承担的风险
  • E. 能否有效管理和控制风险
标记 纠错
117.

企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑()。

  • A. 资产总额
  • B. 应收账款收回的可能性
  • C. 存货
  • D. 应收账款收回的时间预期
  • E. 待摊费用
标记 纠错
118.

根据大多数国家的标准，现金流量表分为()。

  • A. 经营活动的现金流量表
  • B. 销售活动的现金流量表
  • C. 投资活动的现金流量表
  • D. 资金活动的现金流量表
  • E. 融资活动的现金流量表
标记 纠错
119.

操作风险分为由()所引发的风险。

  • A. 技术
  • B. 系统
  • C. 流动性
  • D. 外部事件
  • E. 人员
标记 纠错
120.

系统缺陷主要包括()。

  • A. 数据／信息质量
  • B. 财务／会计错误
  • C. 违反系统安全规定
  • D. 系统设计／开发的战略风险
  • E. 系统的稳定性、兼容性、适宜性
标记 纠错
121.

专家系统在分析信息风险时要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素，与市场有关的因素包括()。

  • A. 经济周期
  • B. 宏观经济政策
  • C. 声誉
  • D. 利率水平
  • E. 收益波动性
标记 纠错
122.

巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件有()。

  • A. 必须具备完善、健康的内部控制体系
  • B. 商业银行应当建立与本行业务性质相适应的操作风险管理系统
  • C. 商业银行应当建立清晰的操作风险内部报告路线
  • D. 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
  • E. 必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导
标记 纠错
123.

风险偏好指标值的确定要体现()原则。

  • A. 公平性
  • B. 全面性
  • C. 稳定性
  • D. 安全性
  • E. 合规性
标记 纠错
124.

利率风险按照风险来源的不同，可以分为()。

  • A. 收益率曲线风险
  • B. 重新定价风险
  • C. 期权性风险
  • D. 商品价格风险
  • E. 操作风险
标记 纠错
125.

关于情景分析法，下列说法正确的有()。

  • A. 情景分析是一种多因素分析方法
  • B. 情景分析中的情景包括基准情景
  • C. 情景分析中的情景包括最好的情景
  • D. 情景分析中的情景包括一的情景
  • E. 情景分析中的情景包括最坏的情景
标记 纠错
126.

下列选项中，属于核心一级资本的有()。

  • A. 盈余公积
  • B. 一风险准备
  • C. 实收资本
  • D. 未分配利润
  • E. 超额贷款损失准备可计人部分
标记 纠错
127.

下列关于久期的说法，正确的有()。

  • A. 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量
  • B. 久期也称为持续期
  • C. 根据久期的公式，收益率的微小变化将使价格发生正比例变动
  • D. 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
  • E. 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
标记 纠错
128.

下列选项可以作为期权标的的有()。

  • A. 外汇
  • B. 石油
  • C. 黄金
  • D. 大豆
  • E. 国库券
标记 纠错
129.

在战略风险管理中，商业银行面临的外部风险包括()。

  • A. 行业风险
  • B. 法律风险
  • C. 竞争对手风险
  • D. 客户风险
  • E. 技术风险
标记 纠错
130.

以下关于商业银行客户评级／评分验证的说法，正确有()。

  • A. 验证是一个循环过程
  • B. 验证是商业银行优化内部评级的重要手段
  • C. 验证的流程要在验证设计和实施部门审阅
  • D. 验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅
  • E. 《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细阐释
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判断题 （共15题，共15分）
131.

当好现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。()

标记 纠错
132.

假设目前收益率是向上倾斜的，如果预期收益率基本维持不变，则可以买入期限较短的金融产品。()

标记 纠错
133.

对于主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为正值。()

标记 纠错
134.

流动比率高低与企业偿债能力呈反方向变动关系。()

标记 纠错
135.

远期利率与借款或投资活动结合在一起。()

标记 纠错
136.

风险文化一由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。()

标记 纠错
137.

如果未来面临同样的本息还款要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。()

标记 纠错
138.

流动资产与总资产的比率越高，则表明商业银行存储的流动性越低。()

标记 纠错
139.

集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。()

标记 纠错
140.

马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()

标记 纠错
141.

在商业银行中，能够维持市场信心、充当保护存款人利益缓冲器的是银行现金流。()

标记 纠错
142.

战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。()

标记 纠错
143.

商业银行经济资本配置的作用主要体现为资产管理和负债管理。()

标记 纠错
144.

最高风险管理委员会以及业务单位风险管理委员会委员，必须由商业银行内部具有丰富管理经验的人士担任，不能由外部专家／顾问担任。()

标记 纠错
145.

根据《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行的实质性信贷债务逾期超过60天属于违约。()

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
多选题
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
判断题
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
00:00:00
暂停
交卷
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