2021年初级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题2

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1 单选题 1分

20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于资产风险管理模式阶段。

2 单选题 1分

新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是（）。

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正确答案：D

本题解析：

信用风险指新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。

3 单选题 1分

以下不属于国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题的是（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

巴塞尔委员会、各国银行业监管机构均强调完善银行风险治理架构的重要性，并出台了一系列监管指引。尤其是2008年国际金融危机后，国际监管机构总结了金融机构公司治理存在的四个问题：

一是董事会未有效履行风险管理职责；

二是风险治理能力薄弱；

三是薪酬和激励机制不合理；

四是组织架构过于复杂和不透明。

故本题选D。

4 单选题 1分

相比较而言，（ ）最容易引发操作风险的业务环节。

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正确答案：B

本题解析：

柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

5 单选题 1分

关于调整信贷产品，下列说法错误的是（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

调整信贷产品，包括从高风险品种调整为低风险品种，从有信用风险品种调整为无信用风险品种，从项目贷款调整为周转性贷款，从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种，从部分保证的品种调整为100％保证金业务品种或贴现。

C选项写反了，故本题选C。

6 单选题 1分

（ ）可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是在金融研究中运用最为广泛的一个分布，在金融风险管理中，很多随机变量的概率分布都可以运用他描述或近似描述。

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正确答案：D

本题解析：

正态分布可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是在金融研究中运用最为广泛的一个分布，在金融风险管理中，很多随机变量的概率分布都可以运用正态分布描述或近似描述。

7 单选题 1分

2016年，某公司净利润为650万元，销售收入为15010万元，则该公司销售净利率为（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

根据公式，销售净利率=（净利润／销售收入）×100％，2016年销售净利率=650÷15010=4．33％。

8 单选题 1分

在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。其中“未来3年银行战略涉及行业和地区的景气情况”属于（ ）评估。

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正确答案：B

本题解析：

行业因素评估：

（1）行业景气程度:未来三年银行战略涉及行业和地区的景气情况

（2）市场竞争环境:未来三年银行战略业务涉及行业及地区的市场竞争环境

（3）行业技术变革:未来三年本行对于行业技术变化的应对情况

9 单选题 1分

某商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。一年内A级债券和BBB级债券的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为()元。

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正确答案：C

本题解析：

预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率，20000000*2%*(1-60%)+30000000*4%*(1-40%)=880000元

10 单选题 1分

某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100％=5／170×100％=2．94％。