假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。

• A.大于零
• B.等于零
• C.等于两种证券标准差的和
• D.等于1

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答案： B

本题解析：

收益完全负相关，最小方差资产协方差为0，资产组合的标准差为两者之和。

更新时间：2021-10-17 10:50

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