根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。

• A.等于0
• B.小于0
• C.等于无风险收益率
• D.等于无风险收益率加上特有风险溢价
• E.等于市场组合的收益率

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答案： C

本题解析：

CAPM模型可表示为：投资组合的预期收益率=无风险收益率+某一组合的系统风险系数×(市场组合预期收益率一无风险收益率)。一项收益与市场组合收益的协方差为零时，这一组合的系统风险系数为0，此时有投资组合的预期收益率=无风险收益率。

更新时间：2021-10-23 14:19

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