标的资产为不支付红利的股票，当前价格为 30 元，已知 1 年后该股票价格或为 37.5 元，或为 25 元，风险中性概率为 0.6。假设无风险利率为 8%，连续复利，计算对应 1 年期，执行价格为 25 元的看涨期权理论价格为（ ）元。

• A.6.92
• B.7.23
• C.6.54
• D.7.52

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答案： A

本题解析：

更新时间：2021-12-08 04:24

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