根据下表，若投资者已卖出 10 份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产 S 和同样标的看涨期权 B 来对冲风险， 使得组合的 delta 和 gamma 均为中性，则相关操作为（ ）。

• A.买入 10 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产
• B.买入 10 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产
• C.买入 20 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产
• D.买入 20 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产

查看答案 纠错

答案： D

本题解析：

更新时间：2021-12-11 11:33

包含此试题的试卷

• 《期货投资分析》考试样卷

你可能感兴趣的试题

多选题

• A.见图A
• B.见图B
• C.见图C
• D.见图D

查看答案

单选题

• A.见图A
• B.见图B
• C.见图C
• D.见图D

查看答案

单选题

• A.见图A
• B.见图B
• C.见图C
• D.见图D

查看答案

单选题

• A.见图A
• B.见图B
• C.见图C
• D.见图D

查看答案

单选题

• A.见图A
• B.见图B
• C.见图C
• D.见图D

查看答案

单选题

• A.见图A
• B.见图B
• C.见图C
• D.见图D

查看答案

判断题

查看答案

判断题

查看答案

判断题

查看答案

多选题

互补品足指使用价值上必须相互补充才能满足人们某种需要的商品，

以下属于互补品的是( )。

• A.汽车与汽油
• B.家用电器与电
• C.石油和煤炭
• D.煤气和电力E: 羽毛球和羽毛球拍

查看答案