某日，国内橡胶期货出现如下表的价差结构，表现为远月高升水。在不考虑其他因素的情况下，较好的策略是（ ）。

• A.买入橡胶 09 合约，卖出 05 合约
• B.卖出橡胶 09 合约，买入 05 合约
• C.单边买入橡胶 05 合约
• D.单边卖出橡胶 05 合约

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答案： B

本题解析：

近月合约与远月合约的价差为-1226，大幅低于价差均值 1630，所以应该做正向套利，即买入近月合约的同时卖出远月合约。

更新时间：2021-12-04 09:37

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