假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合：

债券 A 1000 张，价格为 98，久期为 7；

债券 B 2000 张，价格为 96，久期为 10；

债券 C 1000 张，价格为 110，久期为 12；

则该组合的久期为（ ）。

• A.8.542
• B.9.214
• C.9.815
• D.10.623

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答案： C

本题解析：

债券组合的久期=（债券 A市值×债券 A 久期+债券 B 市值×债券 B 久期+债券 C 市值×债券 C 久期）/（三支债券市值总和）=(1000×98×7+2000×96×10+1000×110×12)÷(1000×98+2000×96+1000×110)=9.815。

更新时间：2021-12-17 22:44

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