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发行者发行这款产品后,面临的风险是( )。

  • A.中证 500 指数上涨
  • B.中证 500 指数下跌
  • C.中证 500 指数波动率上升
  • D.中证 500 指数波动率下降
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答案: A、C
本题解析:

发行产品后,发行者处于看涨期权的空头,随着指数的上涨,发行者未来履约的风险会变大。同时,根据期权定价的基本原理,随着波动率上升,期权的价值也会上升,期权的空头(发行方)的履约风险也会变大。

更新时间:2021-12-01 01:12

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