当两种证券完全负相关时，由他们所形成的证券组合()。

• A.能适当分散风险
• B.不能分散风险
• C.可分散全部风险
• D.无法判断是否可以分散风险

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答案： A

本题解析：

本题考查的是资本资产定价理论。当各资产的相关系数为-1时，一种资产的损失正好完全被另一种资产的收益所抵消，能有效的分散非系统性风险，故A项正确，BCD错误。所以答案选A。

更新时间：2021-11-01 23:58

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