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B-S-M定价模型的主要思想是在存在套利机会的条件下，构造一
时间：2022-06-20
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隐含波动率是预测市场下跌的恐慌性指标。（）
时间：2022-06-13
波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小。（）
时间：2022-06-30
对于看跌期权，标的资产价格越高，利率对期权价值的影响越大。（
时间：2022-06-14
影响期权价格的因素包括标的资产的价格、流动率、红利收益、存储
随着期权接近到期，平值期权受到的影响越来越大，而非平值期权受
时间：2022-07-03
Theta是衡量Delta值对标的资产价格敏感度的指标。（）
时间：2022-07-12
在欧美成熟市场中，绝大多数情况下，下跌的速度是快于上涨的速度
时间：2022-06-16
推导B-S-M偏微分方程需要应用几何布朗运动和伊藤引理的相关
BAW定价模型无法对美式期权定价。（）
时间：2022-07-09
