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4月15日,某机构预计6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票,当天价格分别为20元、25元、50元,如果当时就有资金,每个股票投入100万元就可以分别买进5万股、4万股和2万股。由于当时股市处于行情看涨期,该机构担心2个月后资金到账时股价已上涨,就买不到这么多数量股票了。于是,该机构打算采取买进中证500股指期货合约的方法套期保值,以锁定购股成本。若6月到期的中证500期指为2500点,每点乘数为200元,三只股票的β系数分别为1.5、1.3和1.1。则应该买进( )手期指合约。

  • A.7
  • B.8  
  • C.9
  • D.10
查看答案 纠错
答案: B
本题解析:

机构将收到300万资金,A、B、C三只股票各投资100万,则各股票占比为100/300=1/3,三只股票组合的β系数=1.5×1/3+1.3×1/3+1.1×1/3=1.3;则应买进期货合约数量=1.3×300万/(2500×200)≈8手。

更新时间:2022-07-02 01:56

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  • B.客户的保证金不足,期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金,客户要求保留持仓并经书面协商一致的,对保留持仓期间造成的损失,由客户承担
  • C.期货公司的保证金不足,期货交易所履行了通知义务,而期货公司未及时追加保证金,期货公司要求保留持仓并经书面协商一致的,对保留持仓期间造成的损失,由期货公司承担
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  • D.5;10;242
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